本系統是一套基於歷史股價資料的波動率機率分析工具。 透過統計分析,幫助使用者了解特定股票在特定時間段內的價格波動特性, 並找出歷史上表現最佳的買入/賣出日期組合。
核心理念:歷史雖不保證重演,但長期的季節性模式和波動規律具有統計意義上的參考價值。
針對指定的日期範圍(例如每年 3 月 1 日至 3 月 31 日),計算過去多年(例如 2005-2024 年)的波動率統計。
機率表顯示 100%、95%、90% 三個信賴水準,例如「95% 機率下,升波幅至少可達 3.5%」。
在指定的日期範圍內,窮舉所有可能的買入/賣出日期配對,找出歷史上在特定機率下波幅最大的組合。 例如:「在 90% 信賴度下,3 月份內哪個日期組合的最大波幅最高?」
管理已下載的股價 CSV 資料檔,支援:
給定一個日期區間(買入日 → 賣出日),計算方式如下:
買入價 = 買入日的 Open / High / Low / Close(由使用者選擇)
賣出價 = 賣出日的收盤價(Close)
期間最高價 = 區間內所有交易日 High 的最大值
期間最低價 = 區間內所有交易日 Low 的最小值
升波幅% = (期間最高價 − 買入價) ÷ 買入價 × 100
跌波幅% = (期間最低價 − 買入價) ÷ 買入價 × 100
最大波幅% = max(升波幅%, |跌波幅%|)
最大結波幅% = |賣出價 − 買入價| ÷ 買入價 × 100
將多年同一日期區間的計算結果排序後,以百分位數方式呈現機率:
例如升波幅的 90% 值 = 排序後第 10% 大的值,代表「至少有 90% 的年份能達到此升幅」。 跌波幅因取跌幅,故 90% 值 = 排序後第 90% 小(即跌幅最深方向排除 10%)的值。
最佳日期組合的搜尋邏輯:
搜尋規模隨日期範圍擴大而增加。例如一個月的範圍約有 ~200 個交易日, 配對組合數約 20,000 組;計算時間與年數成正比。
分析每年特定月份(例如 11 月感恩節前後、1 月效應)的波動特性, 找出歷史上波幅最大的日期窗口。
若分析顯示某段時間 95% 機率下最大升波幅為 5%,可作為設定止盈點的參考。 若跌波幅的 90% 值為 -8%,可作為風險控管的止損參考。
對多支股票/ETF 在同一時間段進行分析,比較其波動率分佈, 作為資產配置的輔助依據。
如果懷疑「月初第一週通常波動較大」或「月底結算期間波動異常」, 可用此工具進行統計驗證。
透過最佳日期組合功能,找出在給定機率下,特定月份內哪兩天進出能獲得最大波幅, 作為短線操作的進出時點參考。
免責聲明:本系統僅供研究與輔助分析用途,不構成任何投資建議。 過去的表現不代表未來的結果。投資決策請結合其他分析工具並自行評估風險。